文献类型：期刊文章

作　　者：徐昕[1,2] 袁卫[1] 孟生旺[1]

机构地区：[1]中国人民大学统计学院,北京100872 [2]中国保监会博士后科研工作站,北京100140

出　　处：《数学的实践与认识》

基　　金：国家自然科学基金(70771108);教育部人文社会科学重大项目(05JJD910152)

年　　份：2009

卷　　号：39

期　　号：24

起止页码：99-107

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：在保险产品的分类费率厘定中,最常使用的模型之一是泊松回归模型.当损失数据存在零膨胀(zero-in flated)特征时,通常会采用零膨胀泊松回归模型.在零膨胀泊松回归模型中,一般假设结构零的比例参数φ为常数,不受费率因子的影响,这有可能背离实际情况.假设参数φ与费率因子之间存在一定关系,并在此基础上建立了零膨胀广义泊松回归模型,即Z IGP(τ)回归模型.通过对一组汽车保险损失数据的拟合表明,Z IGP(τ)回归模型可以有效地改善对实际数据的拟合效果,从而提高费率厘定结果的合理性.

关 键 词：泊松回归  广义泊松回归  零膨胀 保险费率厘定

分 类 号：O212.1] F842[数学类]