文献类型：期刊文章

作　　者：刘维奇[1,2] 牛奉高[2]

机构地区：[1]山西大学管理科学与工程研究所,山西太原030006 [2]山西大学数学科学学院,山西太原030006

出　　处：《经济管理》

基　　金：教育部人文社会科学研究项目"储蓄分流与金融效率"(07JA630027);山西省人文社会科学重点研究基地项目"金融复杂性实证研究"(20083006)

年　　份：2009

卷　　号：35

期　　号：12

起止页码：138-143

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2008_2009、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：本文基于MF—DFA方法,对上证综合指数(代表沪市)和深圳成份指数(代表深市)的多重分形特征作了实证分析与比较。结果表明,沪深两市均存在多重分形特征,而且前者更加明显。进一步分析了沪深两市多重分形的成因,认为沪市的多重分形特征更多由长记忆性所致,而深市的多重分形性更多依赖于其分布。同时发现,随着金融市场的逐步完善,沪市的多重分形特征逐步减弱。

关 键 词：多重分形  多重分形消除趋势波动分析  广义HURST指数 尺度指数  多重分形谱

分 类 号：F830[金融学类]