文献类型：期刊文章

作　　者：潘洁[1,2] 王过京[2]

机构地区：[1]安徽理工大学理学院数学系,淮南232007 [2]苏州大学数学系,苏州215006

出　　处：《应用概率统计》

基　　金：supported by the National Natural Science Foundation (10571132) of China

年　　份：2009

卷　　号：25

期　　号：5

起止页码：544-552

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文考虑了一类风险模型, 其中保费到达过程是一个参数为λ > 0的Poisson过程, 而理赔过程是保费到达过程的稀疏过程. 在该模型下, 我们得到了期望折扣罚金函数所满足的积分方程, 积分–微分方程以及递推公式, 并且当保费和理赔额均为指数分布时, 我们使用积分–微分方程获得了破产时刻的Laplace变换和在破产时刻的赤字的闭式表达式.

关 键 词：稀疏  POISSON过程 期望折扣罚金函数  

分 类 号：O211.62]