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河北化纤企业利用PTA期货规避成本价格风险研究
Research on eluding cost risk with PTA future for chemical fiber enterprises in Hebei province
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]河北工程大学人事处,河北邯郸056038
基 金：河北省社会科学发展研究课题(200802068);河北省教育厅科学研究计划项目(S070226)
年 份：2009
卷 号：26
期 号：3
起止页码：106-108
语 种：中文
收录情况：AJ、CAS、JST、ZGKJHX、普通刊
摘 要：利用PTA(精对苯二甲酸)期货对PET进行了交叉套期保值研究,建立了OLS,VAR,GARCH,VEC等模型,在PTA期货市场对PET进行了交叉商品的套期保值比率分析,并运用最小方差准则进行评估。研究结果表明,在进行交叉套期保值时,通过选择合适的模型,可以使得套保效果非常理想。尤其是VEC法几乎对冲掉了绝大部分的风险波动。
关 键 词：PTA期货 成本风险 交叉套期保值
分 类 号：F203]
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