文献类型：期刊文章

作　　者：陈耕云[1] 李勇[2] 李传乐[3]

机构地区：[1]广东金融学院工商管理系,广州510521 [2]国泰安信息技术有限公司,深圳518034 [3]中国人民大学博士后科研流动站招商银行博士后科研工作站,深圳518040

出　　处：《五邑大学学报（社会科学版）》

基　　金：国家自然科学基金青年项目（10801137）、广东省自然科学基金博士科研启动项目（8451063101000726）.

年　　份：2009

卷　　号：11

期　　号：4

起止页码：49-53

语　　种：中文

收录情况：NSSD、普通刊

摘　　要：基于CRTT模型，运用广义矩估计（GMM）方法，依股本规模分类对沪深A股市场进行实证分析。结果表明：沪深A股市场的涨跌幅限制存在显著的磁石效应。大规模、小规模股票磁石效应更为明显；中等规模股票磁石效应具有一定的对称特征。我国的涨跌幅限制应取更灵活的幅度限制，以促进股市的平稳健康发展。

关 键 词：涨跌幅限制 磁石效应 股本规模 GMM 高频数据

分 类 号：F830.91[金融学类]