文献类型：期刊文章

作　　者：蒋翠侠[1] 许启发[2] 张世英[3]

机构地区：[1]山东工商学院数学与信息科学学院 [2]山东工商学院统计学院 [3]天津大学管理学院

出　　处：《统计研究》

基　　金：国家自然科学基金项目(70471050;70671074);教育部人文社会科学研究青年基金项目(08JC790062);中国博士后科学基金项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07)的资助

年　　份：2009

卷　　号：26

期　　号：10

起止页码：73-80

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2008_2009、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：存在高阶矩风险偏好条件下,组合投资选择必须考虑最大化收益、偏度和最小化方差、峰度四个相互冲突的目标。同时,考虑到高阶矩风险的时变特征,应建立高阶矩动态组合投资模型。基于多目标优化技术和效用理论,讨论了高阶矩动态组合投资模型的构建,并利用MATLAB软件中的非线性优化函数fmincon对模型进行了求解,从理论和实证两个层面对两类模型进行对比。

关 键 词：动态组合投资  高阶矩 多目标优化 效用函数

分 类 号：O212]