文献类型：期刊文章

作　　者：王冉[1] 何凌云[1] 安毅[1] 吕建军[1] 杨升[1]

机构地区：[1]中国农业大学期货与金融衍生品研究中心,北京100083

出　　处：《统计与决策》

基　　金：国家"十一五"科技支撑计划课题(2006BAJ07B02);中国农业大学-南京农业大学青年教师开放科研基金(CN2007010);中国科学院许国志博士后工作奖励基金的资助

年　　份：2009

卷　　号：25

期　　号：20

起止页码：107-109

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2008_2009、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：文章基于协整理论,通过EG检验、脉冲响应分析、VECM估计和Granger因果检验,对DCE豆一与豆粕、豆二与豆粕期货市场价格关系进行实证分析。结果表明:DCE大豆与豆粕期货价格间存在长期均衡关系,大豆期货价格在受到标准新息冲击后反应早于豆粕期货,豆粕期货价格对长期趋势的偏离可以在短期内得到修正,并且单向引导大豆期货价格的形成。

关 键 词：大豆和豆粕期货合约价格  协整理论 脉冲响应 VEC模型 GRANGER因果检验

分 类 号：F224.9]