文献类型：期刊文章

作　　者：刘媚[1] 汤银才[2]

机构地区：[1]宁夏师范学院数计学院,宁夏固原756000 [2]华东师范大学金融与统计学院,上海200241

出　　处：《数学的实践与认识》

基　　金：国家自然科学基金(10571057);宁夏师范学院基金(ZD08102);宁夏自然科学基金(NZ09204)

年　　份：2009

卷　　号：39

期　　号：20

起止页码：106-110

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：Pareto分布族因其厚尾特点,在金融分析、寿命分析中都是非常重要的统计模型.但是对于混合双参广义Pareto分布,在模型参数估计时,传统的矩法估计和极大似然估计在理论上可以实现,实践时比较困难.本文应用EM算法之ECM算法,研究了混合广义Pareto分布在完全数据场合下的参数估计问题,并模拟说明EM算法来估计混合广义Pareto分布是一种容易实现又非常有效的方法.

关 键 词：混合广义Pareto分布  ECM算法  参数估计 完全数据

分 类 号：O211.67]