期刊文章详细信息
基于小波分解的高频金融时间序列预测
High frequency financial time-series prediction based on wavelet decomposition
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]长春工业大学基础科学学院,吉林长春130012 [2]吉林工程技术师范学院基础科学系,吉林长春130058
基 金：国家自然科学基金资助项目(10771020)
年 份：2009
卷 号：30
期 号：4
起止页码：374-378
语 种：中文
收录情况：AJ、CAS、普通刊
摘 要：对上证指数数据进行多分辨率分解以满足平衡性条件,进而对各个尺度下的数据分别用ARMA模型进行拟合。利用拟合后的模型进行预测,与实际值相比得到了较为满意的结果。
关 键 词：多分辨率分析 高频数据 小波分解 ARMA模型
分 类 号：O211.61]
参考文献：
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同被引文献：
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