期刊文章详细信息
跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率研究
RUIN PROBABILITIES AND OPTIMAL INVESTMENT STRATRGY FOR JUMP-DIFFUSION RISK MODEL
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]中南大学数学学院概率统计研究所,湖南长沙410075 [2]中南大学商学院,湖南长沙410083
基 金：国家自然科学基金(10671212;10771216)资助
年 份：2009
卷 号：26
期 号：2
起止页码：1-8
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、MR、核心刊
摘 要：对盈余投资于金融市场的跳-扩散风险模型的最优投资策略和破产概率进行了研究,得到最优投资策略和最小破产概率的显示解,发现破产概率满足Lundberg等式.最后通过数值计算,得到最小破产概率与无风险利率,投资和相关系数之间的关系,以及无风险利率和相关系数对最优投资策略的影响.
关 键 词：破产概率 无风险利率 最优投资策略 Hamilton—Jacobi—Bellman方程
分 类 号：F830[金融学类]
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