期刊文章详细信息
连续时间下的可分离债券的定价
The Pricing of Bond with Attached Warrant under the Continuous Time
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]新疆大学数学与系统科学学院,新疆乌鲁木齐830046 [2]昌吉学院数学系,新疆昌吉831100
基 金：新疆大学自然科学基金
年 份：2009
卷 号：39
期 号：15
起止页码：1-6
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：假设股票价格服从对数正态分布,且股票价格的波动率,无风险利率均为时间的确定性连续函数,利用鞅的方法研究了连续时间下的可分离债券的定价,并得到了可分离债券的定价公式.
关 键 词：可分离债券 等价鞅测度 计价单位
分 类 号：F224] F830.91
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