期刊文章详细信息
上证综合指数VaR度量的比较研究
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]长江大学信息与数学学院,湖北荆州434023 [2]郧阳师专数学系,湖北十堰442000
基 金：国家自然科学基金资助项目(60503027)
年 份：2009
卷 号：25
期 号：15
起止页码：135-137
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2008_2009、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：文章利用三种不同分布下的GARCH族模型度量了上海股票市场的潜在风险.通过返回检验,可看出t分布所估计出来的VaR值过于保守,而在99%的置信水平下,使用正态分布存在对风险的低估.在不同置信水平下,使用PARCH-GED能较好地刻划上证指数的尖峰厚尾特征,从而也能更准确地度量沪市的风险值。
关 键 词：GARCH族模型 厚尾性 风险值
分 类 号：F224.7]
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