文献类型：期刊文章

作　　者：赵金娥[1] 轩素梅[2] 穆凤[1]

机构地区：[1]红河学院数学学院,云南蒙自661100 [2]西南大学数学与统计学院,重庆400715

出　　处：《西南大学学报（自然科学版）》

基　　金：云南省教育厅科研基金资助项目(07Y10102);红河学院博士;硕士科研基金资助项目(XSS06008)

年　　份：2009

卷　　号：31

期　　号：7

起止页码：53-57

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CAB、CAS、CSCD、CSCD_E2011_2012、JST、RCCSE、WOS、ZGKJHX、ZR、核心刊

摘　　要：研究了一类风险过程,其中保费收入为复合Poisson过程,描述索赔及退保的计数过程分别为保单到达过程的P-稀疏过程与q-稀疏过程.运用鞅方法得出了破产概率满足的Lundberg不等式和一般公式,并通过数值计算分析了初始资本、期望理赔额及理赔比例、退保比例对保险公司破产概率的影响.

关 键 词：POISSON过程 鞅  破产概率 LUNDBERG不等式 稀疏过程  

分 类 号：O211.67]