文献类型：期刊文章

作　　者：刘洋[1] 庄新田[1] 金强[1,2]

机构地区：[1]东北大学工商管理学院,沈阳110004 [2]中信建投证券有限责任公司,沈阳110011

出　　处：《系统管理学报》

基　　金：基于复杂社会网络的金融扩散研究项目(70871022)

年　　份：2009

卷　　号：18

期　　号：3

起止页码：255-260

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊

摘　　要：用效用函数代替传统投资规划目标函数中的收益率,采用S型隶属函数描述反映投资收益带给投资者的心理满意度水平,利用模糊时间序列的模糊逻辑关系预测满意度水平,建立目标函数为区间收益和区间风险的二目标区间数规划,在引入优化系数的基础上,并采用折衷规划的方法求解。对上证180成分指数进行实证检验表明:所提出的模型对待定参数依赖性小,具有很强的鲁棒性;在参数在标量范围内,所提出的模型具有很好的投资决策效果。

关 键 词：模糊时间序列  模糊逻辑关系  S型隶属函数  区间数 折衷规划  预测  

分 类 号：F830.91[金融学类]