期刊文章详细信息
证券投资的最优组合 ( EI收录)
On Portfolio Optimization
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西南交通大学经济管理学院 [2]四川联合大学应用数学系
年 份：1998
卷 号：33
期 号：3
起止页码：305-311
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX1996、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：引入了一种风险度量指标——组合偏差，构造出寻求最优投资组合的两目标决策模型，并采用约束法将其转化为线性单目标规划模型。该模型与均值－方差模型相比较，无论是在模型的合理性，还是在求解模型的方便性等方面，都有所改善，证明了线性单目标规划模型存在最优解，求解该模型等价于求解相应的线性规划模型。
关 键 词：投资模型 偏差 非劣解 证券投资 最优组合
分 类 号：F830.9[金融学类]
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