期刊文章详细信息
非线性LSTAR模型中的单位根检验
Unit Root Test in the Nonlinear LSTAR Model
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]南开大学经济学院数量经济研究所,300071
年 份：2009
期 号：1
起止页码：61-74
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2008_2009、NSSD、RCCSE、RWSKHX、SKJJZZ、ZGKJHX、核心刊
摘 要：随着非线性模型的发展,非线性模型的平稳性检验成为必须面对的问题。本文提出了tLSTAR检验来检验序列究竟为线性单位根过程,还是非线性整体平稳的LSTAR过程,并且推导出tLSTAR统计量的渐近分布,使用蒙特卡洛模拟得到该统计量的临界值表。接着研究了tLSTAR检验的小样本性质,对比分析了tLSTAR检验和标准DF检验的功效,发现tLSTAR检验的功效普遍高于标准DF检验的功效。
关 键 词：非线性 LSTAR 单位根检验 蒙特卡洛模拟
分 类 号：O212.1]
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