文献类型：期刊文章

作　　者：钱艺平[1] 陈治亚[1] 林祥[2]

机构地区：[1]中南大学商学院,湖南长沙410083 [2]中南大学数学学院概率统计研究所,湖南长沙410075

出　　处：《未来与发展》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10771216);中南大学青年科学基金资助项目(761122880)

年　　份：2009

卷　　号：30

期　　号：6

起止页码：39-42

语　　种：中文

收录情况：CSSCI、CSSCI_E2008_2009、JST、RWSKHX、普通刊

摘　　要：在资本约束、金融脱媒和利率市场化条件下,我国商业银行内外部经营环境已发生深刻的变革。2006年底实施的巴塞尔新资本协议,明确了在法规下,风险损失准备金用于抵御,经济资本用于抵御。本文首先阐述风险定价的内容和原理,然后从巴塞尔新资本协议的视角研究及其计量,并在此基础上构建引入风险调整函数的模型,探讨其核心思想和贷款风险定价基本流程,最后提出相关建议。

关 键 词：巴塞尔新资本协议 风险定价  模型  

分 类 号：F830[金融学类]