期刊文章详细信息
保险公司最优投资及再保险策略
Optimal Investment and Proportional Reinsurance Strategies
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]湖南大学经济与贸易学院,湖南长沙410079 [2]南京审计学院数学与统计学院,江苏南京210075
年 份：2009
卷 号：30
期 号：3
起止页码：31-34
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2008_2009、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：在最大化生存概率和最大化终止时刻期望效用准则下,通过求解相应的HJB方程,获得了最优投资策略以及最优比例再保险策略的闭式解。这一研究结果易于实时操作,对投资者的决策有直接的指导意义。
关 键 词：生存概率 指数效用 HJB方程 比例再保险
分 类 号：F840.4]
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