期刊文章详细信息
文献类型:期刊文章
机构地区:[1]北京物资学院经济学院,北京101149 [2]江南证券有限责任公司金融研究所,北京100012
基 金:北京市教委项目(SM20071003705)
年 份:2009
期 号:2
起止页码:57-60
语 种:中文
收录情况:普通刊
摘 要:近年来,我国证券业发展迅猛,其所倡导的量化的风险管理理念获得市场的巨大认同,市场上对证券投资风险测量方法的需求也日益强烈。通过对GARCH模型簇的简要分析,利用其对中国证券市场波动性进行实证研究,指出证券市场存在的种种特点和不足,拓展了该理论在中国证券市场上的应用。实例研究表明,GARCH模型簇具有重要的理论意义和现实意义,不但可以帮助投资者针对具体的实际情况作出风险的测定与防范,而且对政策的制定者也具有很大的参考价值。
关 键 词:GARCH模型 波动性 风险管理
分 类 号:F830.91[金融学类]
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