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期刊文章详细信息

基于GARCH模型的上证综指波动性分析    

  

文献类型:期刊文章

作  者:赵娴[1] 戴磊[2]

机构地区:[1]北京物资学院经济学院,北京101149 [2]江南证券有限责任公司金融研究所,北京100012

出  处:《内蒙古财经学院学报》

基  金:北京市教委项目(SM20071003705)

年  份:2009

期  号:2

起止页码:57-60

语  种:中文

收录情况:普通刊

摘  要:近年来,我国证券业发展迅猛,其所倡导的量化的风险管理理念获得市场的巨大认同,市场上对证券投资风险测量方法的需求也日益强烈。通过对GARCH模型簇的简要分析,利用其对中国证券市场波动性进行实证研究,指出证券市场存在的种种特点和不足,拓展了该理论在中国证券市场上的应用。实例研究表明,GARCH模型簇具有重要的理论意义和现实意义,不但可以帮助投资者针对具体的实际情况作出风险的测定与防范,而且对政策的制定者也具有很大的参考价值。

关 键 词:GARCH模型 波动性 风险管理

分 类 号:F830.91[金融学类]

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引证文献:

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同被引文献:

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