期刊文章详细信息
相空间中金融数据近似熵和信息熵的计算
Calculation of the Approximate Entropy and the Information Entropy of Financial Data in Phase Space
文献类型：期刊文章
YANG Yao-hui （Chongqing University of Science and Technology, Chongqing 401331）
机构地区：重庆科技学院数理学院
年 份：2009
期 号：2
起止页码：154-156
语 种：中文
收录情况：CAS、普通刊
摘 要：将处理脑电波近似熵和信息熵的方法应用于对股票市场的收益时间序列的处理，并得到了一些全球主要股票指数的相关特征。
关 键 词：收益时间序列 近似熵 信息熵
分 类 号：O411] F830.9
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