期刊文章详细信息
支持向量机在金融时间序列预测中的应用 ( EI收录)
Application of Support Vector Machines in Financial Time Series Forecasting
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]西南财经大学经济数学系,成都610074 [2]电子科技大学应用数学学院,成都610054
年 份：2007
卷 号：36
期 号：S1
起止页码：442-444
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、INSPEC、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：阐述了支持向量机在金融时间序列预测中应用中的理论基础.将支持向量机预测模型应用于上证指数的建模和预测中,并与BP神经网络模型进行了比较.最后得出支持向量机由于采用了新型的结构风险最小化准则表现出良好的推广能力,具有较高的精度,在金融时间序列的预测上要优于BP神经网络模型.
关 键 词：BP神经网络 金融时间序列 预测 支持向量机
分 类 号：F830[金融学类] F224
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
