期刊文章详细信息
基于GARCH模型族的外汇汇率的波动性分析
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]天津财经大学理工学院数学系,天津300222 [2]天津科技大学理学院数学系,天津300457
基 金：天津市哲学社会科学研究规划资助项目(TJYY07-1017)
年 份：2009
卷 号：25
期 号：7
起止页码：115-118
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2008_2009、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：外汇汇率市场的波动特性是金融市场中人们研究的热点之一。文章以美元对人民币汇率和欧元对人民币汇率为研究对象,分别运用GARCH模型、GARCH-M模型、EGARCH模型和TARCH模型对两种汇率同时拟合,通过比较分别得出描述两种汇率的最佳模型。
关 键 词：GARCH模型族 汇率 波动性 杠杆效应
分 类 号：F224.0]
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