文献类型：期刊文章

作　　者：迟国泰[1] 王际科[2] 齐菲[1]

机构地区：[1]大连理工大学管理学院,辽宁大连116024 [2]鲁东大学学报编辑部,山东烟台264025

出　　处：《预测》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70471055);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20040141026)

年　　份：2009

卷　　号：28

期　　号：2

起止页码：47-52

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2008、CSSCI、CSSCI2008_2009、NSSD、RDFYBKZL(收录号：393625)、RWSKHX、核心刊

摘　　要：以银行贷款组合的条件风险价值CVaR最小为目标函数,以贷款组合的VaR约束为条件,以二次规划为手段,建立了贷款组合优化模型。本模型的创新与特色一是以贷款组合的CVaR最小为目标决策,降低了银行发生灾难性风险的可能性。二是以VaR风险控制作为约束条件,使组合风险限定在银行的承受能力内。三是用有效前沿上最小的CVaR点和单项贷款的最大收益率确定了目标收益率的合理区间。

关 键 词：贷款组合 组合优化 条件风险价值 风险价值  贷款决策

分 类 号：F830.5[金融学类]