文献类型：期刊文章

作　　者：陈践[1] 梅梅[2]

机构地区：[1]西安培华学院财会学院,陕西西安710125 [2]西安交通大学医学院第一医院,陕西西安710061

出　　处：《新西部（理论版）》

年　　份：2009

期　　号：2

起止页码：38-39

语　　种：中文

收录情况：普通刊

摘　　要：本文对2003年2月至11月间我国月度股票收益率与消费者价格指数(CPI)、工业品出厂价格指数(PPI)之间的价格传导关系运用计量经济学方法进行了研究。研究成果:1、股票月度收益率与CPI和PPI之间存在协整关系。2、股票月度收益率与PPI呈反向变动关系;与CPI呈同向变动关系。3、向量自回归分析结果显示:滞后1期的股票收益率对CPI在统计上有影响,滞后2期的股票收益率对PPI在不同统计水平上也有显著影响。滞后1、2期的PPI对股票收益率在不同统计水平上也有影响。Granger因果关系检验进一步支持了向量自回归分析的结果。

关 键 词：股票收益率 CPI  PPI  价格传导 计量经济学方法

分 类 号：F726.2] F112