文献类型：期刊文章

作　　者：范庆祝[1,2] 尹传存[2]

机构地区：[1]石河子大学商学院商务信息系,新疆五家渠831300 [2]曲阜师范大学数学科学学院,曲阜273165

出　　处：《工程数学学报》

基　　金：国家自然科学基金(10471076;10771119);山东省自然科学基金(Y2004A06);教育部科技重点项目(206091)

年　　份：2009

卷　　号：26

期　　号：1

起止页码：51-59

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2008、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文考虑了一类具有常数红利界限的包含两个独立险种风险模型的Gerber-Shiu罚金折现期望函数,我们假设两个索赔次数过程是独立的Poisson过程和广义Erlang(2)过程。得到了关于Gerber-Shiu罚金折现期望函数满足的积分-微分方程及其边界条件。特别,当这两类索赔额服从同一指数分布时,给出了Gerber-Shiu罚金折现期望函数的精确解。最后给出了一个例子。

关 键 词：双险种风险模型 红利 复合POISSON过程 Gerber-Shiu罚金折现期望函数  积分-微分方程

分 类 号：O211.9]