文献类型：期刊文章

作　　者：李学文[1] 李明贤[1]

机构地区：[1]湖南农业大学农村发展研究所,湖南长沙410128

出　　处：《湖南农业大学学报（社会科学版）》

基　　金：湖南省哲学社会科学重点研究基地开放基金项目(06K004)

年　　份：2008

卷　　号：9

期　　号：6

起止页码：34-39

语　　种：中文

收录情况：NSSD、RCCSE、RWSKHX、普通刊

摘　　要：贷款风险溢价是农村信用社贷款利率的重要组成部分,根据巴塞尔新资本协议内部信用评级(IRB)方法可得贷款风险溢价率=(PD+TR)*LGD,其中PD为贷款的违约概率,LGD为贷款发生违约后的损失率,TR为贷款期限风险系数。以Logistic模型为基础,通过变量的选择与筛选构建了农村信用社贷款违约概率(PD)模型,以历史数据平均法计算农村信用社贷款违约损失率(LGD),并对贷款期限风险系数的计算方法进行介绍,最终得到农村信用社贷款定价中的风险溢价率。

关 键 词：农村信用社 违约概率 违约损失率 期限风险  

分 类 号：F832.35[金融学类]