文献类型：期刊文章

作　　者：朱慧明[1] 李素芳[1] 虞克明[2] 曾慧芳[1] 林静[1]

机构地区：[1]湖南大学工商管理学院,湖南长沙410082 [2]布鲁内尔大学数学系,伦敦UB8 3PH

出　　处：《湖南大学学报（自然科学版）》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(70771038);教育部新世纪优秀人才支持计划资助项目(NCET050704);教育部人文社会科学规划资助项目(06JA910001)

年　　份：2008

卷　　号：35

期　　号：12

起止页码：88-92

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2004、CAS、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI(收录号：20090311862545)、JST、MR、RCCSE、RSC、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：通过分析随机波动模型的统计结构,推断了SV模型似然函数的具体形式,据此构造了模型参数的共轭先验分布.利用贝叶斯定理获得了相应的模型参数后验条件分布.同时,为了获得模型参数的贝叶斯估计及其置信区间,设计了基于Gibbs抽样的MCMC数值计算程序,并利用上海综合指数和深圳成分指数数据进行了建模实证分析,解决了参数随机条件下金融随机波动时间序列建模问题,提高了模型预报精度.

关 键 词：随机波动模型 时间序列分析 贝叶斯方法 GIBBS抽样 仿真  

分 类 号：O212.8] F830.91[数学类]