期刊文章详细信息
含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型
The Fuzzy Optimization Portfolio Models with Captical Structure and Transaction costs and Risk Aversion
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]东华大学信息科学与技术学院,上海200051 [2]嘉兴学院数学系,浙江嘉兴314001
基 金：浙江省教育厅资助项目(20041121)
年 份：2008
卷 号：38
期 号：21
起止页码：36-43
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：建立了含有资本结构因子、交易成本和风险偏好的模糊最优化投资模型,在允许卖空条件下,给出最优投资策略及有效边界;在不允许卖空条件下,给出了确定其有效边界的算法,并分析了风险偏好、无风险利率和交易成本对有效边界的影响,最后通过示例进行了分析.
关 键 词：隶属函数 资本结构因子 交易成本 有效边界 卖空
分 类 号：F830.9[金融学类] F224
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