期刊文章详细信息
带利率离散风险模型破产概率
Ruin probability of discrete risk model with interest
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]河南工业大学数学系,郑州河南450001
基 金：河南省教育厅资助项目(200711007);河南工业大学校基金资助项目(07XJC023)
年 份：2008
卷 号：21
期 号：3
起止页码：246-248
语 种：中文
收录情况：CAS、UPD、ZMATH、普通刊
摘 要：研究了带利率离散风险模型.在保费收入可以改变的条件下,利用下鞅的收敛性,得到了破产概率的一个上界.在研究过程中允许利率序列是相关的,没有限制其相关的结构,条件一般.本文为风险模型破产概率问题解决提出了一种新思路.
关 键 词：随机利率 破产概率 下鞅 上界
分 类 号：O211.3]
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