期刊文章详细信息
基于几何布朗运动的投资组合模型
The Portfolio Model Based on Geometric Brownian Motion
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]金陵科技学院公共基础课部,江苏南京211196 [2]解放军理工大学通信工程学院,江苏南京210007
基 金：江苏省高校自然科学基金(06KJD110068)
年 份：2008
卷 号：38
期 号：17
起止页码：24-27
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：在证券的价格过程是几何布朗运动的前提下,建立了最优投资组合的多目标规划模型,使得投资收益最大和投资风险最小,并利用线性加权和法求得有效解.最后用实例进行分析.
关 键 词：多目标规划 投资组合 几何布朗运动
分 类 号：F830.59[金融学类] F224
参考文献：
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