期刊文章详细信息
VaR模型在中国股票市场风险评估中的应用
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]广州大学松田学院基础课部,广州511370
年 份：2008
卷 号：5
期 号：23
起止页码：183-184
语 种：中文
收录情况：JST、普通刊
摘 要：本文介绍了VaR模型,利用RiskMetrics方法计算了中国四个主要股票指数的VaR值,并利用失败率检验法进行VaR模型的准确性检验。结果表明,在95%置信水平下,VaR模型在预测未来风险方面是显著有效的。
关 键 词：VAR RiskMetrics 失败率检验
分 类 号：F0]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
