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我国货币政策时滞效应实证分析
Empirical Analysis to Time Lag Effect of Monetary Policy in China
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]安徽财经大学经济研究所
年 份：2008
期 号：8
起止页码：45-47
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：货币政策的效应时滞是影响货币政策有效性的一个不容忽视的重要因素。本文运用VAR模型、脉冲响应函数,利用1996年至2006年的季度数据,对我国货币政策宏观调控的效应时滞进行了实证分析,得出利率引起的时滞为3个季度,货币供应量引起的时滞为2个季度,结果表明我国货币政策无论是对国内总产出还是价格水平的影响均存在一定的效应时滞。
关 键 词：货币政策的时滞效应 VAR模型 脉冲响应函数 冲击响应
分 类 号：O235] TE965[数学类]
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