期刊文章详细信息
判断市场套利的一种方法
A Method of Arbitrage Detection
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]三明学院物理与机电工程系,三明365004 [2]湖北第二师范学院数学与计量经济系,武汉430205
基 金：国家软科学研究项目(2006GXS2D085)
年 份：2008
卷 号：30
期 号：7
起止页码：169-171
语 种：中文
收录情况：AJ、BDHX、BDHX2004、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD_E2011_2012、IC、INSPEC、JST、RCCSE、RSC、SCOPUS、ZGKJHX、核心刊
摘 要：利用风险中立概率、线性规划和对偶线性规划,证明了金融市场是否存在套利的等价条件,并在此基础上,建立了一种判断金融市场是否存在套利机会的数学模型,给出了其模型的求解方法,最后实证了中国证券市场是存在套利的。
关 键 词：套利 风险中立概率 线性规划 对偶线性规划 模糊聚类
分 类 号：F830[金融学类]
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