期刊文章详细信息
拟蒙特卡罗模拟方法在金融计算中的应用研究
The Applying of Quasi-Monte Carlo Methods in Financial Computation
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]桂林工学院数理系统计学教研室,广西桂林541004
基 金：广西壮族自治区教育厅项目资助(20062695)
年 份：2008
卷 号：27
期 号：4
起止页码：605-610
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2008_2009、JST、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：在本文中我们展示了低差异序列的一些特点,利用拟蒙特卡罗模拟方法中的Halton、Faure、Sobol序列来对期权进行数值定价分析,数值实验结果表明:在低维数的条件下Hal- ton、Faure、Sobol序列比(伪)蒙特卡罗模拟方法好,在高维数的条件下,Halton序列比较敏感,Faure、Sobol序列比其它方法表现好.
关 键 词：低差异序列 亚式期权 拟随机数 拟Monte CARLO模拟
分 类 号：O212]
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