期刊文章详细信息
基于ARCH模型的股票和可转债市场收益率波动特征比较
Comparison on Yield Volatility of Chinese Stock Market and Convertible Bonds Market Based on ARCH Models
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]辽宁科技大学经济与法律学院金融系 [2]上海建筑设计研究院有限公司,上海200041
基 金：国家重点基础研究发展规划项目(G1999032805)
年 份：2008
卷 号：38
期 号：13
起止页码：48-52
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：基于ARCH系列模型,对我国股票市场和可转债市场收益率的波动特征进行实证分析,得出这两个市场收益率具备一些相同的特征如高峰粗尾、波动聚集等,但是可转债市场却没有股票市场上常见的杠杆效应.
关 键 词：ARCH 收益率 波动性
分 类 号：F832.51[金融学类] F224
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