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基于VaR的证券投资基金业绩评价指标及其实证研究
Empirical Study on Evaluation Indexes for Securities Investment Fund Performance Based on the VaR
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]湖南商学院会计学院 [2]湖南大学数量经济研究所,长沙410079
基 金：国家自然基金资助项目(70471028)
年 份：2008
卷 号：15
期 号：3
起止页码：94-99
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：证券投资基金业绩评价指标的核心内容是对基金收益和风险的权衡,而目前几种普遍应用的基金业绩评价指标中所采用的风险度量方法存在诸多缺陷,VaR作为一种新兴的风险度量方法在一定程度上可以克服这些缺陷。在均值-VaR投资组合模型基础上构建的两个基于VaR的基金业绩评价指标——报酬-VaR比率和VM2测度指标,在我国开放式基金业绩评价的实证研究中取得了较好的应用效果。
关 键 词：VAR 证券投资基金 业绩评价
分 类 号：F830.9[金融学类]
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