文献类型：期刊文章

作　　者：李应求[1] 刘朝才[2] 彭朝晖[3]

机构地区：[1]长沙理工大学数学与计算科学学院,长沙410076 [2]湖南理工学院数学与应用数学系,岳阳414006 [3]长沙理工大学经济与管理科学学院,长沙410076

出　　处：《运筹学学报》

基　　金：国家自然科学基金项目(No：10471012；10771021);教育部留学回国人员科研启动基金项目([2005]564);湖南省自然科学基金项目(No：08JJ3007);湖南省教育科学规划课题(XJK06BJG008);湖南省高等学校科研基金项目(No：07A003；07C078；06C099)资助．

年　　份：2008

卷　　号：12

期　　号：2

起止页码：121-128

语　　种：中文

收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD2011_2012、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：在未来不确定的情况下,以最大化投资机会的价值为出发点。用随机过程和实物期权的方法求出投资最优时机和最优的投资规模的函数表达式,并用数值解分析了其变化特征.

关 键 词：运筹学 最优规模  几何布朗运动 条件期望  净现值 投资机会价值

分 类 号：O225] F275[数学类]