期刊文章详细信息
ARIMA模型在股票价格预测中的应用
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]贵州民族学院数计学院,贵州贵阳550025
年 份：2008
卷 号：24
期 号：6
起止页码：92-93
语 种：中文
收录情况：普通刊
摘 要：股票价格涉及很多不确定因素,且各个因素之间的相关关系错综复杂,因此要从理论上彻底弄清楚股市的变化机理十分困难。然而股市是一个运动的、特殊的系统,它必然存在着规律。以"鞍钢股份"股票价格为例,利用EVIEWS软件对其股票价格建立ARIMA模型,提出了股票价格序列的一步动态预测方法,用于股票价格序列的建模及股价短期预测,以期为企业和投资者在进行相关决策时提供有益的参考。
关 键 词：股票价格 ARIMA模型 EVIEWS
分 类 号：F842]
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