期刊文章详细信息
基于Minkowski测度的风险度量
The Risk Measures Based on Minkowski Gauge
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]新疆财经学院应用数学系,乌鲁木齐830012 [2]新疆昌吉学院数学系,昌吉831100
基 金：中国博士后科学基金资助项目(20040350719);新疆维吾尔自治区高校科研计划立项重点资助项目(XJEDU2006I53)
年 份：2008
卷 号：17
期 号：2
起止页码：177-180
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、JST、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：将基于Minkowski测度的半范数作为风险度量,发现其涵盖了损失期望值、绝对离差、绝对半离差,下偏矩、(α,t)模型、ES等常见的风险度量方法,并且该风险度量方法满足正齐次性、次可加性和协调性公理。因此,它是一种好的风险度量方法。
关 键 词：风险 风险度量 公理 Minkowski测度
分 类 号：F830.9[金融学类]
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