文献类型：期刊文章

作　　者：张兴平[1] 陈玲[2] 武润莲[1]

机构地区：[1]华北电力大学工商管理学院,北京市昌平区102206 [2]泉州电业局,福建省泉州市362000

出　　处：《中国电机工程学报》

基　　金：国家自然科学基金项目(70671042);教育部人文社会科学研究项目(06JC790014)~~

年　　份：2008

卷　　号：28

期　　号：16

起止页码：79-83

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2004、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI、IC、INSPEC、JST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：在多市场条件下,为了实现收益最大和风险最小,发电商需要在不同市场合理分配竞价电量。发电商竞价决策是多阶段决策,因而决策过程常呈现多期风险,即动态风险。同时各类电力市场收益率并非固定不变,而是具有随机变化的特性。条件风险价值(conditionalvalueatrisk,CVaR)可以衡量决策过程的风险和收益,而单时段CVaR只考虑单一时段的静态风险和固定收益率,因此采用多时段CVaR模型度量发电商的动态风险和随机变化的收益率,并建立发电商加权多时段CVaR组合市场投标策略优化模型。应用该模型,发电商可以在不同时段将竞价电量在多市场中进行合理分配,以实现风险最小和收益最大。算例分析结果表明该方法的有效性,从而为发电商的投标决策和风险度量提供新的思路。

关 键 词：电力市场 投标组合 风险计量  多时段条件风险价值  

分 类 号：TM73] F123]