文献类型：期刊文章

作　　者：张东[1] 鹿长余[2] 安玉娥[3]

机构地区：[1]上海理工大学理学院,上海200093 [2]上海金融学院金融研究中心,上海201209 [3]上海大学理学院,上海200466

出　　处：《吉林大学学报（理学版）》

基　　金：国家自然科学基金(批准号:10471043);上海高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金(批准号:563802)

年　　份：2008

卷　　号：46

期　　号：3

起止页码：443-447

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2004、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：在标的价格服从几何布朗运动、收益服从对数正态分布的前提下,通过风险中性定价原理,对到期损益中的随机积分进行任意次Taylor近似,并由级数定义将此连续问题离散化,给出了延期算术平均亚式期权封闭形式的解析定价公式,并与Monte Carlo模拟得到的价格作为标尺对得到的公式进行精确性检验,结果表明,所得公式可以应用到金融实务中对此类衍生品定价中.

关 键 词：期权定价 亚式期权 延期 风险中性  BLACK-SCHOLES模型

分 类 号：O242.2]