期刊文章详细信息
函数Vasicek利率模型下欧式买权定价的研究
Study on European Contingent Claims under Vasicek Interest Rate Model with the Function Coefficients
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]兰州理工大学运筹与控制研究所,甘肃兰州730050
基 金：兰州理工大学优秀中青年基金;兰州理工大学博士启动基金
年 份：2008
卷 号：20
期 号：1
起止页码：28-31
语 种：中文
收录情况：ZGKJHX、普通刊
摘 要：研究了在一个完备和连续的市场模型中,资产价格的运动过程服从对数正态分布,利率的运动过程为函数型Vasicek利率模型,利用It引理和Black-Scholes风险中性定价原则研究了标准欧式买权和卖权的定价问题.
关 键 词：函数型Vasicek利率模型 Ito引理 欧式期权
分 类 号：O211.3]
参考文献：
正在载入数据...
二级参考文献：
正在载入数据...
耦合文献：
正在载入数据...
引证文献：
正在载入数据...
二级引证文献：
正在载入数据...
同被引文献：
正在载入数据...
