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小波分析方法在金融股票数据预测中的应用
Application of the Wavelet Transformatio in Financial Data Processing
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京石油化工学院数理系,北京102617
年 份：2008
卷 号：38
期 号：7
起止页码：68-75
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD_E2011_2012、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊
摘 要：利用小波分析预测方法对金融数据—股票收盘价这一典型的非平稳时间序列进行预测.使用M a llat小波分解算法对数据进行分解,对分解后的数据进行平滑处理,然后再进行重构,而重构之后的数据就成为近似意义的平稳时间序列,这样就得到了原始数据的近似信号,再应用传统时间序列预测方法对重构后的数据进行预测,将预测结果与实际值,以及和传统预测方法预测结果比较,小波分析方法预测效果更为理想.
关 键 词：小波变换 时间序列分析 AR[p]模型预测
分 类 号：F830.9[金融学类] F224
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