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沪深300股指期货的保证金设计--基于“分形市场”假说的研究
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京理工大学理学院物理系 [2]中国民生银行培训学院
年 份：2008
期 号：4
起止页码：36-41
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2008_2009、NSSD、RWSKHX、SKJJZZ、核心刊
摘 要：本文对即将推出的沪深300股指期货的保证金制度进行了研究,在"分形市场"假说的基础上得出了合适的保证金水平,为股指期货的风险管理奠定了基础。我们对沪深300指数进行了R/S分析,发现该指数具有分形结构,收益率服从分数布朗运动;并通过蒙特卡罗模拟,给出了度量股指期货市场风险的一种VaR方法,为股指期货保证金的设计提供了参考。
关 键 词：沪深300股指期货 保证金 分形市场 VAR方法 蒙特卡罗模拟
分 类 号：F832.51[金融学类]
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