期刊文章详细信息
常利率因素下的双险种风险模型
A risk model of double-type-insurance with constant interest
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]北京市丰台职工大学,北京100073 [2]燕山大学理学院,秦皇岛066044 [3]天津大学管理学院工程管理系,天津300072
年 份：2008
卷 号：28
期 号：1
起止页码：101-106
语 种：中文
收录情况：AJ、MR、ZMATH、普通刊
摘 要：本文引入了一类常利率因素下的双险种风险模型,就不带干扰和带干扰两个方面进行讨论,给出了破产概率Ψ(u)的显式表达式和Lundberg上界。
关 键 词：风险过程 破产概率 利率 干扰
分 类 号：F224] F840
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