文献类型：期刊文章

作　　者：陈志平[1] 王懿[1] 徐宗本[2]

机构地区：[1]西安交通大学理学院科学计算与应用软件系,西安 710049 [2]西安交通大学理学院信息与系统科学研究所,西安 710049

出　　处：《应用数学学报》

基　　金：国家自然科学基金(10571141);国家自然科学基金重点项目(70531030)资助项目

年　　份：2008

卷　　号：31

期　　号：1

起止页码：24-34

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2004、CSCD、CSCD2011_2012、INSPEC、JST、MR、RCCSE、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：本文探讨沿如下新的思路构造投资组合来最有效地单向"跟踪"某个金融指数:为灵活刻画不同投资者对跟踪风险的感知,我们采用跟踪偏差相应阶数的下半矩作为风险的度量;为较好描述证券收益分布的厚尾现象,我们假设市场上风险资产的收益服从多元t分布.在分析基于上述框架所建立跟踪优化模型基本性质的同时,我们还设计出相应的求解算法.实证检验结果不仅表明新模型与算法的有效性和实用价值,而且较好地克服了基于MAD等准则的传统跟踪方法的不足.

关 键 词：下半偏差风险度量  投资组合选择 金融指数跟踪  

分 类 号：O29] F830[数学类]