文献类型：期刊文章

作　　者：吴斌哲[1] 马红孺[1]

机构地区：[1]上海交通大学理论物理研究所,上海200240

出　　处：《上海交通大学学报》

年　　份：2008

卷　　号：42

期　　号：1

起止页码：147-151

语　　种：中文

收录情况：AJ、BDHX、BDHX2004、CAS、CSA、CSA-PROQEUST、CSCD、CSCD2011_2012、EI(收录号：20081111146913)、IC、INSPEC、JST、MR、PROQUEST、RCCSE、SCOPUS、ZGKJHX、ZMATH、核心刊

摘　　要：分析了2000-2006年上海证券交易所综合股价指数（简称上证指数）的对数增量在不同时间间隔情况下的概率分布密度和自相关函数.发现上证指数的对数增量符合列维非高斯分布,高频指数的对数增量具有大约20 min的时间相关性且在5-15 min之间表现为负相关,对数增量绝对值的自相关函数按幂率分布缓慢衰减.上证指数的总体统计行为与国际成熟股市基本相同,但高频指数的负相关效应和一些定量的差异表明上海股市的投机性较强.

关 键 词：上证综指 概率密度分布  自相关特性

分 类 号：O414.2]