文献类型：期刊文章

作　　者：张慧[1] 陈晓兰[2] 聂秀山[3]

机构地区：[1]山东大学经济学院,山东济南250100 [2]山东财政学院统计与数理学院,山东济南250014 [3]山东财政学院计算机信息工程学院,山东济南250014

出　　处：《中国管理科学》

基　　金：国家自然科学基金资助项目(10671205);山东大学博士后基金资助项目(BSH05019)

年　　份：2008

卷　　号：16

期　　号：1

起止页码：25-31

语　　种：中文

收录情况：CSSCI、CSSCI2008_2009、JST、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊

摘　　要：研究具有Knight不确定性的金融市场,假定标的资产(股票)价格过程服从几何布朗运动,建立了再装股票期权在一个概率测度集合上的最大、最小定价模型。并借助于倒向随机微分方程(BSDE)以及偏微分方程(PDE)的重要理论完成了对模型的转化。最后利用随机过程的有关知识求出了该模型的显示表达式,并通过具体的数值分析揭示了Knight不确定性对再装股票期权定价的重要影响。

关 键 词：KNIGHT不确定性 再装股票期权  稳健定价  BSDE

分 类 号：F272[工商管理类]