期刊文章详细信息
基于后悔规避的投资组合模型及其实证分析
Optimal Portfolio Choice Model Based On Regret Aversion and Empirical Studies
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]武汉大学 经济与管理学院 技术经济研究所,武汉430072
基 金：国家自然科学基金(70771083;70440003)
年 份：2008
卷 号：27
期 号：1
起止页码：94-98
语 种：中文
收录情况：JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、普通刊
摘 要：由于人的情感、认知等因素对投资活动有直接影响,本文在投资活动中引入人的情感因素,提出了基于后悔规避的投资者效用函数,该效用函数是期末财富和预期财富的函数。建立了存在无风险资产时的最优投资组合模型,发现基于后悔规避投资组合模型的组合前沿存在两基金分离的现象。对我国上海股票市场进行了实证分析,得到了基于后悔规避投资组合模型的组合前沿,并验证了组合前沿存在两基金分离现象的结论。
关 键 词：后悔规避 两基金分离 投资组合模型 预期效用
分 类 号：F830.59[金融学类] F224
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