期刊文章详细信息
厚尾分布的极值分位数估计与极值风险测度研究
Extreme Quantile Estimation for Heavy-tailed Distribution and A Study of Extremal Risk Measurement
文献类型：期刊文章
机构地区：[1]湖南商学院信息系,长沙410205
基 金：湖南省社会科学基金(编号：05YB95);湖南省教育厅科研基金(编号：05C562)
年 份：2008
卷 号：27
期 号：1
起止页码：70-75
语 种：中文
收录情况：BDHX、BDHX2004、CSSCI、CSSCI2008_2009、JST、NSSD、RCCSE、RWSKHX、ZGKJHX、核心刊
摘 要：金融数据呈现的厚尾性已达成共识.本文中,我们基于指数回归模型构造了厚尾分布的极值分位数估计,从而得到了VaR的估计公式.作为一个应用,我们得到了上海上证指数和深圳成份指数的VaR的估计值.
关 键 词：厚尾分布 VAR 极值分位数
分 类 号：O212]
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